今週のピックアップ

• 設定開始から停止までの戦略

  今週は、月曜日(7月6日)から両建てで運用を開始し、順調に利益を積み重ねているチャーティスト先生をピックアップし、開始から停止までどういった考えをもとに運用していたかを取り上げたいと思います。
  
  【チャーティスト先生の運用履歴と設定の根拠】
  ① 6月1日(月)「ユーロ円両建(買い・売り)設定を開始する」
  ユーロ円は、日足ボリンジャーバンド・一目均衡表が「買い」、週足ボリンジャーバン・一目均衡表がともに「売り」。
  目先は買い優勢で押し目なく上昇してきているため、反落してもみ合いになると考え、上げても下げても利食い可能にするため、「売り設定」と「買い設定」を開始。
  ▼想定変動幅の根拠
  「売り設定」：目先1カ月(6月1日～6月30日)は、ユーロ円が上昇し、116.90円～121.60円(4.7円幅)のレンジで推移すると考え、4.7円(470pips)に決定。
  「買い設定」：目先1カ月(6月1日～6月30日)は、ユーロ円が上昇し、116.90円～121.60円(4.7円幅)のレンジで推移すると考え、その後反落し、114.30円～123.00円(8.7円幅)で推移すると考え、8.7円(870pip)に決定しました。
  「売り設定」の停止レート：121.60円超えもしくは115.90円前後
  「買い設定」の停止レート：125.90円超えもしくは118.90円前後
  
  ② 6月4日(木)「予想に反してユーロ円が急騰し、停止レートを121.60円から123円に変更」
  ユーロ円が予想に反して急騰し、121.60円を終値で超えたが、陽線が9日連続となっていることや急激に上がったものは、急激に下がる可能性が高いと考え、「売り設定」の停止レートを121.60円から123円に変更
  
  ③ 6月5日(金)「停止レート123円を終値で超えたため、ユーロ円売り設定を停止(買い設定は継続)」
  ユーロ円が6/4(木)終値で123円を超えたため、売り設定を停止。残った売りポジション39は、決済せずに保有。
  陽線が9日連続となっていることや急激に上がったものは、急激に下がる可能性が高いと考えているため、121.50円近辺まで下がってから決済する予定を立てる。
  
  ④ 6月9日(火)「売りポジション」の決済レートを121.60円から120.60円に変更
  予想通りユーロ円が急落、チャート形状からさらに下落が続くと考え、売りポジション39の決済買いレートを121.50円から120.60円に変更
  120.60円は、5/7安値114.39円から6/5高値124.42円の上昇幅に対するフィボナッチ38.2％押しから算出
  
  ⑤ 6月12日(金)「120.60円で決済買い指値が約定」
  6/12オープン後にユーロ円が下落し、120.60円を付けた為、決済買い指値120.60が成立し、利益40万5,064円を獲得
  
  ⑥ 7月3日(金)「ユーロ円の買い設定を7月6日(月)に停止し、設定内容の変更を決める」
  7月3日時点ではユーロ円のボラティリティが少なく、ポジション間隔が28.0pipでは利食い回数が少なくて利益額が少ないことから、週明け以降に設定変更を決定。
  
  ⑦ 7月6日(月)ユーロ円買い設定を停止し、新たに買いと売りの設定を開始
  7/6時点のユーロ円、日足ボリンジャーバンドが「中立」、一目均衡表が「買い」、週足ボリンジャーバンドは「買い」、一目均衡表が「中立」となっていることから、買い優勢且つもみ合いになると考え、上げても下げても利食い可能にし、さらに収益を上げるため、「売り設定」と「買い設定」を開始。
  ▼想定変動幅の根拠
  しばらくは、ユーロ円が118.20円～124.50円で推移すると想定しているため、売り・買い設定共に想定変動を6.3円(630pip)に決定。
  
  チャーティスト先生の運用履歴をチャート画像にまとめた、以下の図①をご覧ください。
  
  
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• また、チャーティスト先生が買い設定を一時停止し、新たに運用を開始したのは、ボラティリティが下がり、想定変動幅は870pipも必要ないと考え、630pipにすることでポジションを狭め、利食い回数や収益を増やすためです。
  
  実際に、買い設定のみで運用していた場合と、買いと売りの両建てで運用した場合の1週間の利食い回数や利益を比較した、以下の図②をご覧ください。
  
  
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• 買い設定のみで運用していた1週間と比較して、約2倍の利食い回数になっていることが分かります。
  
  為替相場は上げ下げを繰り返しながら変動するので、両建て運用によって上昇時・下落時のどちらでも利食いをしつつ、最大限の資金効率でトラッキングトレードを運用することができますが、止め時が重要です。
  どのレートに達したら停止するかについては、チャーティスト先生の個人ページや、twitterなどをご覧ください。
  
  ▼チャーティスト先生の個人ページ
  https://www.fxbroadnet.com/automatic_trade/battle/chartist.jsp
  
  ▼ガチンコバトルtwitter
  https://twitter.com/tracking_trade