RCIとは、価格そのものを計算対象とせずに「時間」と「価格」それぞれに順位をつけ、両者にどれだけの相関関係があるのかを指標化したものです。
RCIの値は、-100~+100の間を推移し価格が上昇を続ければ+100%に近づいていき高値圏と判断し、下落を続ければ-100%に近づいていき安値圏と判断します。
期間は9日や26日のような中短期でみる場合もあれば、13週や26週のように 長期間で見る場合もあります。
RCIはオシレーター系とトレンド系の両方の性質を持っており、オシレーター系指標は計算期間を変えても通常は滑らかになりませんが、RCIは比較的滑らかになるという特徴があります。
RCIは、計算期間を長くするほど滑らかになりますが、RCIの動きが価格からやや遅れるといった傾向があります。
RCIは、価格の動きに沿って上下しますのでRCIが底打ちして上がり始めたら「買い」下がり始めたら「売り」というようにして売買タイミングを判断することが出来ます。
また、RCIが下がり始めたら「売り」、RCIが上がり始めたら「買い」とも判断することが出来ます。但し、レンジ相場では、RCIも細かく上下してしまいダマシになることもあります。
RCIの売買タイミングの読み方として、RCIが底打ちしてからすぐに買うのではなく、-90%や-80%を越えてから「買う」といような方法があります。このようにするとトレンドがある程度はっきりしてから「買う」ことになります。また、「売る」時も同様に天井を打ってから売るのはなく、80%や90%を超えたら「売り」、-80%や-90%を下まわったら「買い」戻します。
但し、RCIが-90%や-80%を上回った後、価格があまり上昇せずに終わり、RCIも頭打ちになって80%や90%を超える前にRCIが下がる場合があります。その場合は、RCIが下がりだした時点で売ります。
「売り」からの場合もRCIがあまり下がらずに反転したら、その時点で「買い」戻します。
期間の異なる2本のRCIを利用して売買の判断をすることが出来ます。但し、ゴールデンクロス・デッドクロスは頻繁に起こる為、だましとなることが多く、以下の2点から判断します。
短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下から上へクロスすることをゴールデン・クロスと言います。
ゴールデン・クロスの逆で、短期の移動平均線が、長期の移動平均線を上から下へクロスすることをデッド・クロスと呼びます。
価格が上昇や下降を続けた場合、RCIは100%または-100%に近い位置で横ばいになります。
強いトレンドを形成している時は、RCIは順張りの見方が適しています。
上昇トレンドを形成している場合は、短期のRCIが高い位置で反転したところが、押し目買いのポイントとなります。尚、トレンド発生時には順張りの考え方が有効ですが、トレンドをきちんと確認することが重要となります。基本的には、RCIが0以上で推移していれば上昇トレンド、0以下で推移していれば下降トレンドと考えます。
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