トラッキングトレード

トラッキングトレードの仕組み

◆トラッキングトレードの基本戦略

トラッキングトレードは、値動きに合わせて連続でリピート型自動売買を発注する自動注文機能です。
注文設定をしてスタートすると、発注からポジション管理までシステムが自動的に制御します。

トラッキングトレードは、取引内容がブラックボックスの自動売買ではありません。
売買ルールはいたってシンプルなので、注文の仕組みが分かれば取引をイメージしながら使っていただけるでしょう。



・トラッキングトレードの売買イメージ
ここでは、トラッキングトレードがどの様な売買をするか、注文執行のイメージをお伝えします。
(トラッキングトレードは、買いでも売りでも設定できますが、ここでは例として買いの設定でご説明します)

トラッキングトレードは、スタートと同時にまずポジションを保有します。



このポジションには、あらかじめ一定の利益で決済される利益確定の売り注文が付いています。
ワンセットで売りと買いの注文を仕掛け、値動きが来るのを待つリピート型自動売買の基本形ですね。



スタート時点では、値動きが上下どちらに進んでいくか誰にも分かりません。
トラッキングトレードは、値段が上に向かった場合と下に向かった場合とで異なるトレードをします。



まずは、買い設定でスタートした後にレートが上昇していく場合を確認してみましょう。

【利益が発生する方向への変動】

買いポジションは、レートが上昇していくと含み益(計算上の未実現の利益)が発生します。
そのままレートが上昇して利益確定の決済条件に到達すると、決済注文が執行されて利益を確定します。



どのくらいの利益でポジションを決済するか、決済注文の条件はトラッキングトレードの注文設定時に決定されます。
設定方法や注文設定の詳細は後ほど説明しますので、今は反対にレートが下へ向かった場合のトレードを見ていきましょう。

【損失が発生する方向への変動】



買いポジションは、レートが下方向へ動いていくと含み損(計算上の未実現の損失)が発生します。
レートの下落幅が一定値幅を超えると、元のポジションを保有したまま、新たにもう一つ買いポジションを追加します。



新たにポジションが追加されるレートは、上昇した場合の利益幅と同じ値幅分レートが下落したところです。

つまり、トラッキングトレードは、上方向でも下方向でも、ポジションを保有したレートから一定値幅分のレート変動で次のトレードが発生する仕組みになっています。



追加されたポジションにも、先程のポジションと同様に利益確定の決済条件が付いており、一定値幅分の上昇で利益が確定されます。



「買い」設定のトラッキングトレードでは、一定値幅分のレート上昇で利益の確定、一定値幅分のレート下降で新たなポジションの追加が繰り返されていきます。

「△△円で買って、××円で売る」という注文を、一定値幅の変動に基づいて仕掛けていき、値段が動くたびに売買が繰り返されていく。
これがトラッキングトレードの自動注文の基本戦略です。



◆トラッキングトレードの対象資産と想定変動幅

トラッキングトレードの個々の執行条件は、自動注文のスタート前に行う注文設定で決められます。
同時に複数のポジションを保有するトラッキングトレードでは、利益確定の値幅や最大で保有するポジション数が重要な設定内容となってきます。
これらの重要な設定を決めるのは『対象資産』と『想定変動幅』という2つの項目です。



トラッキングトレードは、値動きに合わせてポジションの追加や決済注文を繰り返し発注します。
ポジションの保有には、一般的なトレードと同様に、個々のポジションに対して取引証拠金が必要です。
どのくらいの資金を使ってトラッキングトレードを開始するか、開始時の資金の目安となるのが『対象資産』です。



対象資産は、これからスタートするトラッキングトレードにどのくらいの資金を使うか、資金の目安を入力します。
注文設定では、その時点での取引証拠金額に基づいて自動計算が行われ、最大で保有するポジション数が決定されます。

トラッキングトレードの必要資金は、ポジションの保有に必要な取引証拠金と含み損(計算上の損失)の合計額となります。



取引証拠金はポジションの保有に必要な証拠金額です。
それでは含み損の合計額とは、どの様に考えればよいでしょうか。
ここまで見てきたようにトラッキングトレードは、レートが損失の発生する方向(「買い」であれば下方向)への変動で一定値幅ごとにポジションを追加していきます。
ポジションが追加されるレート地点では、それ以前に保有しているポジションに対して含み損が発生します。



更に3つ目のポジションを追加する際には、最初のポジションに値幅2つ分、2つ目のポジションに値幅1つ分の合計3つ分の評価損が発生しています。



この様に計算していくと、仮にポジションを最大まで保有した場合に発生する含み損の合計額を計算することができます。



トラッキングトレードがポジションを積み上げていくと含み損も増えて取引証拠金と共に必要資金が増加していきます。
対象資産の目安としては、口座資産の50%~70%程度とすると比較的安定して利用することができるでしょう。




それでは、もう一つの要素である想定変動幅についてご説明します。



想定変動幅は、トラッキングトレードの自動注文をレートがいくらになるまで仕掛けていくかを決める項目です。


取引する通貨ペアのレート変動が、どのくらいまで想定できそうかをイメージしてみてください。
相場を予想する様で、少し難しく感じるかもしれませんが、細かい分析や複雑な予測は不要です。

例えば米ドル円の場合、1ドル=50円まで下落することをイメージできますか?
80円までの下落ならありそうですか?では100円までならいかがですか?

イメージできる範囲で、現在レートから一番遠いレートまでの値幅を想定変動幅としてください。
チャートで過去の高値や安値を見たり、値動きが跳ね返されるレート水準等をヒントとする方法もあります。

イメージできるレートで、現在レートから一番遠い金額までを想定変動幅としてみると設定できると思います。 過去の最高値や最安値、一定期間の値動きが何度か跳ね返される抵抗となっている水準などをヒントにするのもおすすめです。



想定変動幅を広く設定するとトレード範囲が広がって注文数も増えるため必要資金が多くなります。
反対に狭く設定した場合、必要資金は少なくて済みますが、値動きが想定変動幅を突破して早期にトレードの見直しが必要となります。
想定変動幅を設定する際は、無理な注文内容とならない様に、過去の値動き等から合理的に決定することが大切です。



対象資産と想定変動幅が決まると、ポジション数や注文(ポジション)間隔が決まります。



現在レートから想定変動幅の範囲に一定間隔で注文が仕掛けられていき、いくらの変動で注文が執行されていくかを決定します。

トラッキングトレードの注文設定で特に重要な『対象資産』と『想定変動幅』。
トラッキングトレードでは、この2つの項目をユーザー自身が決めるため、自動注文による売買もイメージしやすくなります。
初めは設定するのが難しいと感じるかもしれませんが、次第に入力する値と設定結果の関係性を感覚的に掴める様になると思います。



◆トラッキングトレードの自動損切り注文

ここまで、トラッキングトレードの自動注文による利益確定やポジション追加ついて説明してきました。

もう一つトラッキングトレードが自動発注する注文として、自動損切り注文があります。



トラッキングトレードは、損失が発生する方向(「買い」の場合は下方向)へ想定変動幅いっぱいまでレートが動いてきた場合、ポジションの保有数が注文設定で決定された最大数に達します。



取引証拠金と含み損の合計額が増えて、必要資金も注文設定時に想定した対象資産まで近づいているはずです。



この資金状態では身動きが取れず、その後の取引機会を逃してしまう恐れがあるため、想定変動幅に到達した時点でトラッキングトレードは損切りの決済注文を執行します。

対象となるポジションは保有中のポジションの中で、一番遠いレート水準にあるポジションです。



損切り注文によって含み損は確定されますが、同時に1ロット分の取引証拠金が解放されるため使用可能となります。

この様に、トラッキングトレードは自動注文の継続を優先して売買を続けます。停止の判断はユーザー自身で行うことが必要です。



◆狙ったレンジを逃さない、価格追尾のトラッキング機能

トラッキングトレードには、もう一つ特徴的なトレードがあります。

値幅が限定されるレンジ相場では、ポジション数を限定させながら利食いのチャンスも多く、トラッキングトレードが得意とする相場です。

従来のリピート型自動売買は、注文を仕掛けるレンジを決めて、そのレンジ内での値動きのみをトレードの対象としました。



しかし、トラッキングトレードはすべての値動きを取引の対象とします。

トレンド相場で価格水準が変わっていく局面でも、トラッキングトレードはトレードを続けて積極的に取引チャンスを狙います。

利益を伸ばしていく方向(買い設定では上昇方向)へ値動きが進んでいる場合、注文を仕掛ける範囲(想定変動幅)を値動きに合わせてスライドさせていきます。



思惑と反対方向(買い設定では下降方向)へ値動きが進んでいる場合でも、トラッキングトレードは値動きに合わせて注文を仕掛ける範囲(想定変動幅)を下方へスライドさせていきます。



トラッキングトレードが新世代のFXリピート型自動売買と呼ばれる特徴の一つが、この相場の追尾(トラッキング)機能なのです。

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