ストキャスティクスRSI

ストキャスティクスRSIとは

ストキャスティクスRSIとは、ストキャスティクスとRSIを合わせてできた売られ過ぎ・買われ過ぎを示す指標です。RSIの値をストキャスティクスの式に入れて計算しなおしたもので0～100までの値をとります。1994年にトゥーシャー・シャンデとスタンリー・クロールが開発しました。

通常のストキャスティクスでは、実勢価格を元に算出されますが、ストキャスティクスRSI では実勢価格ではなくRSI を利用し算出します。
ストキャスティクスRSIの計算の基礎となるのがRSIなので、まずRSIを求めます。

ストキャスティクスRSIの計算方法

RSIを求めるAパターン

RSI=A÷(A+B)×100

A : N日間の値上がり幅平均　　B : N日間の値下がり幅平均

RSIを％Kの式に代入するBパターン

一日目　RSI=A÷(A+B)×100

A : N日間の値上がり幅平均　　B : N日間の値下がり幅平均

二日目以降　RSI´=A´÷(A´＋B´)×100

A´:(A×(N-1)＋当日の値上がり幅)÷N　　B´:(B×(N-1)＋当日の値上がり幅)÷N
A : N日間の値上がり幅平均　　B : N日間の値下がり幅平均

上記計算によって求められた値を、ストキャスティクスの％Kの式に代入します。

ストキャスティクスの％Kは、下記の計算式で算出します。

％K(n日間)＝(終値-n日間の最安値)÷(n日間の高値-n日間の安値)

従いまして、ストキャスティクスRSIは下記の計算式で算出されます。

(RSIの現在値-n日間のRSIの安値)÷(n日間のRSIの高値-n日間のRSIの安値)

また、ストキャスティクスRSIとシグナル線の関係は、ストキャスティクスでいうところの「％K」と「％D」の関係に相当します。ストキャスティクスにおける％Dが％Kを平滑化したものであるように、シグナル線はストキャスティクスRSIを平滑化したものです。

ストキャスティクスRSIの特徴

ストキャスティクスRSIが示す値は、RSIのｎ日間の動きの中で、相対的にどのレベルにあるのかということで、RSIが設定期間中でもっとも低い値をとった場合、ストキャスティクスRSIは0を示します。

逆に、RSIが設定期間中もっとも高い値をとった場合は、ストキャスティクスRSIは100を示し、ストキャスティクスRSIは、RSIと比べて、値動きにより敏感といった特徴があります。

ストキャスティクスRSIの見方・使い方

基本的には、ストキャスティクスRSIとシグナルを併用しストキャスティクスと同様の見方をします。

20％以下を売られ過ぎ、80％以上を買われ過ぎの水準とし、その付近でストキャスティクスRSIとシグナル線のクロスを売買のシグナルと判断します。

• 「買い」サイン：ストキャスティクスRSIがシグナル線を下から上へ抜けた時
• 「売り」サイン：ストキャスティクスRSIがシグナル線を上から下に抜けた時

また、価格の動きとストキャスティクスRSIの動きが逆行した時は、相場の天底の出現を示唆する可能性高いと判断します。

ストキャスティクスRSI利用の注意点

同じ設定期間では、RSIに比べストキャスティクスRSIの方が、より価格の動きに敏感に反応します。

いずれの指標もボックス相場での逆張りに使うことが多いですが、RSIの場合は50％前後の辺りで推移し売買のシグナルが出ないまま、時間だけが過ぎるということがよくあります。

その意味でも、ボックス相場で短期的売買を行おうとする場合、RSIに比べストキャスティクスRSIの方を利用した方が上手くいくケースも多いと考えられます。