くりっく365

売買ルールを構築する

トレンドフォローとカウンタートレード

取引におけるエントリーの仕方は、上昇相場で買い(下降相場での売り)で仕掛ける手法の『トレンドフォロー型』(順張り)と、予め価格が反発することを見込んで相場の流れに逆らって仕掛ける手法の『カウンタートレード型』(逆張り)に分かれます。

トレンドフォローとカウンタートレードチャート図

売買タイミングとフィルター

シストレでの売買は、主にテクニカル分析を使います。
基本的には、指標がクロスしたところや設定した数値を超えたところを売買タイミングとします。また、フィルター条件を組み合わせることで売買ルールを限定させることもできます。

くりっく365の売買タイミングとフィルター

例えば、これから価格が反発することを見込んで、下降相場で買いを仕掛けようとした場合、指標がクロスしたところのみで仕掛けるよりも、相場全体が売られ過ぎの状態の時に仕掛ける(指標がクロスした)方がより精度が高まります。このように精度の高い取引だけを限定して実際に売買することで収益率の向上を図ります。
ただし、フィルターを設定することで取引が限定され、売買のチャンスを逃してしまうというデメリットもありますので注意が必要です。

≪主な売買タイミングの種類≫
種類 売買
クロス系 指標がクロスしたところで「買い」または「売り」と判断する。 移動平均線のゴールデンクロス
「短期の移動平均線」が、「長期の移動平均線」を下から上に交差して抜ける時で、値が下落した後に、上昇に転じたときに現れることから買サインとされています。
ブレイクアウト系 持ち合い相場を抜けたことを確認した後に、ブレイクした方向で「買い」または「売り」と判断する。 ボリンジャーバンドのブレイクアウト
収縮し接近したバンドが横ばい状況になった後にバンド幅が拡大し始め、価格がバンド2(±2σ)の外で引けたときに、そのブレイクした方向にポジションを建てる方法です。
オシレーター系 過去のデータから、値動きのパターンを設定し、そのパターンにより「買い」または「売り」を判断する。 RSIの相対的な相場の強弱
RSIの数値が70%以上で「買われ過ぎ」、30%以下で「売られ過ぎ」と判断し、逆張りの目安として利用します。

『シストレ365』の売買シグナル

どのような手法で仕掛けるのかが決まったら、売買シグナル(一定の条件を満たした時に出るサイン)にテクニカル指標を使った「条件」を設定します。シストレ365での売買シグナルは、買シグナル、売シグナル、買ポジションの決済、売ポジションの決済、利食い設定、損切り設定の全部で6つのシグナルを設定することができます。

売買ルールに設定するテクニカル指標は、人気の指標を含む全12種類を搭載しており、その中で46種類の売買タイミングと28種類のフィルター(条件)をご用意しています。また、売買タイミングとフィルター(条件)は自由に組み合わせて設定することができますので、オリジナルの売買ルールが簡単に作成できます。

テクニカル指標の種類

『シストレ365』売買ルールの一例

例…1.

『シストレ365』売買ルール 例1

テクニカル解説
ストキャスティクスは、「売られ過ぎ、買われ過ぎ」を判断する逆張りのテクニカルチャートです。
数値は0%~100%の間をとり、100%に近づくほど買われ過ぎ、0%に近づくほど売られ過ぎと判断します。売買ポイントは、%Kと%Dという2本の線がクロスした時に売買をするのが基本となります。また、70~80%付近で%Kが%Dを上から下へクロスした時、20~30%付近で%Kが%Dを下から上へクロスした時ほど信頼性が高いと言えます。
このような考え方から、この売買ルールでは、「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」水準で、%Kと%Dのクロスが発生した時に売買を行う条件を設定しています。

例…2.

『シストレ365』売買ルール 例2

テクニカル解説
この売買ルールでは、ボリンジャーバンドとRSIの二種類の指標を設定しています。異なる特徴を持つ指標を組み合わせることで「騙し」を少なくすることが目的です。
ボリンジャーバンドは、「そろそろ下げ止まる」「そろそろ反落する」といったポイントを探す時に適しています。統計学的には、正規分布において標準偏差をとった場合、「-2σ」~「+2σ」の間に値が存在する確率は95.5%とされており、下がり(上がり)過ぎた値段は再び -2σ(+2σ)内へ戻ると考えます。これを利用し、価格がアッパーバンド2(+2σ)と交差したときに売り、ロワーバンド2(-2σ)と交差したときに買いとする、平均値への回帰を前提とした逆張り戦略です。
価格が2σ内で変動する確率が約95%ですから、理論的には価格は2σの範囲に収まることが通常であり、2σを越えるということは、過去の値動きから見て「異常な価格」であり、いずれ修正されるという考え方です。
RSIは、「売られ過ぎ、買われ過ぎ」を判断する指標で、RSIが70~80%以上で買われ過ぎ、30~20%以下で売られ過ぎと判断します。
以上2つの指標の特徴を使って、この売買ルールでは、RSIが「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」水準にあるときに、値段がボリンジャーバンドの上下のバンド2(±2σ)を抜けた時にそろそろ相場は反転すると考え、売買条件を設定しています。

売買ルールを選ぶポイント

■POINT.1 「最大ドローダウン」でリスクを最小限に抑える

シミュレーションの結果から、売買ルールを選ぶ時の重要な評価基準のひとつに「最大ドローダウン」があります。 最大ドローダウンとは、最高純資産から最も損失が大きかったところまでの下落率を表します。
この値は、過去の一定期間の最も下落したところを表わしますが、検証期間を変えた場合、 最大ドローダウンも変わります。従って、検証期間を変えても最大ドローダウンが比較的低く、安定しているものを選ぶことが重要なポイントです。
また、予め最大ドローダウンに耐えられるくらいの資金を用意しておくことも必要です。

純資産推移1

■POINT.2 着実に利益を出すためには、ある程度の取引期間が必要

「シストレ」は作成した売買ルールで、ある程度の期間取引を継続させ、その結果の合計損益をプラスにするという投資手法です。シミュレーションの結果はあくまで過去の一定期間のデータを使ったものですので、短期で同じ取引結果になるとは限りません。実際取引をしたら、いきなり損失から始まってしまうことも起こり得ます。
シストレは、最終的に合計損益をプラスにすることが目的ですので、一つ一つの取引結果に一喜一憂せず、作成した売買ルールの特性を知るためにも、実際の取引では、ある程度の取引期間と取引回数が必要と言えます。

■POINT.3 シミュレーションでの一時的な資産の落ち込みは「理由」を調べる

シストレでは、経済指標発表時など相場が急変動する際などにはテクニカルチャートが有効に反応せず、結果、資産が落ち込んでしまうといった弱点もあります。
しかしながら、シミュレーション期間に着実に利益を出している売買ルールが一時的に資産が落ち込んでいる期間がある場合は、その理由を確認することが重要です。
資産が落ち込んでしまった理由がはっきりしていれば、その売買ルールの信頼性は高いと考えられるからです。

純資産推移2

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