くりっく365
取引におけるエントリーの仕方は、上昇相場で買い(下降相場での売り)で仕掛ける手法の『トレンドフォロー型』(順張り)と、予め価格が反発することを見込んで相場の流れに逆らって仕掛ける手法の『カウンタートレード型』(逆張り)に分かれます。
シストレでの売買は、主にテクニカル分析を使います。
基本的には、指標がクロスしたところや設定した数値を超えたところを売買タイミングとします。また、フィルター条件を組み合わせることで売買ルールを限定させることもできます。
例えば、これから価格が反発することを見込んで、下降相場で買いを仕掛けようとした場合、指標がクロスしたところのみで仕掛けるよりも、相場全体が売られ過ぎの状態の時に仕掛ける(指標がクロスした)方がより精度が高まります。このように精度の高い取引だけを限定して実際に売買することで収益率の向上を図ります。
ただし、フィルターを設定することで取引が限定され、売買のチャンスを逃してしまうというデメリットもありますので注意が必要です。
種類 | 売買 | 例 |
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クロス系 | 指標がクロスしたところで「買い」または「売り」と判断する。 | 移動平均線のゴールデンクロス 「短期の移動平均線」が、「長期の移動平均線」を下から上に交差して抜ける時で、値が下落した後に、上昇に転じたときに現れることから買サインとされています。 |
ブレイクアウト系 | 持ち合い相場を抜けたことを確認した後に、ブレイクした方向で「買い」または「売り」と判断する。 | ボリンジャーバンドのブレイクアウト 収縮し接近したバンドが横ばい状況になった後にバンド幅が拡大し始め、価格がバンド2(±2σ)の外で引けたときに、そのブレイクした方向にポジションを建てる方法です。 |
オシレーター系 | 過去のデータから、値動きのパターンを設定し、そのパターンにより「買い」または「売り」を判断する。 | RSIの相対的な相場の強弱 RSIの数値が70%以上で「買われ過ぎ」、30%以下で「売られ過ぎ」と判断し、逆張りの目安として利用します。 |
どのような手法で仕掛けるのかが決まったら、売買シグナル(一定の条件を満たした時に出るサイン)にテクニカル指標を使った「条件」を設定します。シストレ365での売買シグナルは、買シグナル、売シグナル、買ポジションの決済、売ポジションの決済、利食い設定、損切り設定の全部で6つのシグナルを設定することができます。
売買ルールに設定するテクニカル指標は、人気の指標を含む全12種類を搭載しており、その中で46種類の売買タイミングと28種類のフィルター(条件)をご用意しています。また、売買タイミングとフィルター(条件)は自由に組み合わせて設定することができますので、オリジナルの売買ルールが簡単に作成できます。
シミュレーションの結果から、売買ルールを選ぶ時の重要な評価基準のひとつに「最大ドローダウン」があります。
最大ドローダウンとは、最高純資産から最も損失が大きかったところまでの下落率を表します。
この値は、過去の一定期間の最も下落したところを表わしますが、検証期間を変えた場合、 最大ドローダウンも変わります。従って、検証期間を変えても最大ドローダウンが比較的低く、安定しているものを選ぶことが重要なポイントです。
また、予め最大ドローダウンに耐えられるくらいの資金を用意しておくことも必要です。
「シストレ」は作成した売買ルールで、ある程度の期間取引を継続させ、その結果の合計損益をプラスにするという投資手法です。シミュレーションの結果はあくまで過去の一定期間のデータを使ったものですので、短期で同じ取引結果になるとは限りません。実際取引をしたら、いきなり損失から始まってしまうことも起こり得ます。
シストレは、最終的に合計損益をプラスにすることが目的ですので、一つ一つの取引結果に一喜一憂せず、作成した売買ルールの特性を知るためにも、実際の取引では、ある程度の取引期間と取引回数が必要と言えます。
シストレでは、経済指標発表時など相場が急変動する際などにはテクニカルチャートが有効に反応せず、結果、資産が落ち込んでしまうといった弱点もあります。
しかしながら、シミュレーション期間に着実に利益を出している売買ルールが一時的に資産が落ち込んでいる期間がある場合は、その理由を確認することが重要です。
資産が落ち込んでしまった理由がはっきりしていれば、その売買ルールの信頼性は高いと考えられるからです。